Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.

 

Краткое содержание

Прогнозирую падение курса доллара до  53 рублей и синхронное падение золота. Рыночный портфель вырастет сильнее, чем портфель с маленькой бетой. Речь идет о среднесрочном диапазоне в 1-4 мес.

Теперь подробнее

Ранее я правильно предсказал рост индекса РТС за счет укрепления рубля c 737 (http://smart-lab.ru/blog/234161.php). 

Мама попросила совет, когда ей стоит покупать золото и валюту на свои сбережения, так как поняла, что лучше их хранить в твердой валюте. Я решил подумать и дал ей ответ, приведенный выше. Брать начинать от 53. То есть по 55 в банке (со спредом). В то же самое время брать и золото, так как цена на золото у нас привязана по моим наблюдениям к цене доллара. Приведу свои рассуждения. 

Курс рубля зависит от цен на нефть. На графике Brent вижу разворотную фигуру — круглая впадина. Кроме этого, трендовые индикаторы MACD и Parabolic показывают восходящий тренд на дневном графике с большой силой быков. 

( Читать дальше )